Ousman Asadullah

❖ Responsable du développement du système interne de gestion des risques, impliquant la migration complète des données et des rapports de VBA vers Python, ainsi que le développement de la base de données SQL Server.

❖ Responsable de la création d'API pour extraire des données de sources externes telles que Bloomberg et Reuters, en plus de la gestion des projets techniques et des diverses demandes des traders et des équipes responsables de la gestion des risques.

❖ Conception de modèles de risque pour le calcul et la mesure de la VaR, fournissant une évaluation quantitative et une analyse approfondie des scénarios de stress-tests.

❖ Collaboration étroite avec les traders et le CRO pour représenter avec précision les transactions et adapter les capacités de reporting selon les besoins des différents groupes d'utilisateurs.

❖ Élaboration de rapports de risque quotidiens pour la fonction de risque et les équipes du front office, réalisation d'analyses de données sur les PnL et les positions de transactions, et gestion complète des flux de transactions post-exécution, y compris les rapprochements quotidiens des transactions et des frais entre les traders exécutants, les courtiers de compensation et les administrateurs.

❖ Commodities Trading (énergie et environnementales), dérivés financiers (futures, futures sur options et option vanilles), Greeks et VaR.

❖ Développement, en Python, du modèle de pricing du prix du gaz pour diverses sources et destinations à travers le monde destiné au desk FO LNG (Gaz naturel liquéfié). De plus, une base de données front office a été mise en place pour soutenir ce modèle.

❖ Développement des modèles de stress testing en utilisant la méthode de Monte-Carlo pour calculer les pertes découlant du temps nécessaire pour exécuter les transactions et clôturer les positions sur des marchés illiquides. Les langages de programmation VBA, Python, R ont été utilisés pour élaborer ces modèles.

❖ Calcul et validation du PnL des différents desk, pricing des produits structurés et des options non-vanilla (swings, spread options), suivi des indicateurs des risques de marché (Greeks, VaR) et analyse de la corrélation sur les contrats illiquides

❖ Développement et automatisation des outils/librairies internes, des modèles de pricing et gestion des bases de données (VBA, Python Scripting & POO, Jupyer Notebook, Anaconda, Matlab, SQL, Oracle, SQL Server, Power BI, Qlik Sense, Jira)

❖ Commodities Trading (énergie et environnementales), dérivés financiers (futures, futures sur options et option vanilles, forward), Greeks et VaR.

❖ Responsable de l'automatisation, de l'amélioration et du design de RMRS (Risk Management Reporting System - risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité et risque opérationnelle)

❖ Développement d'outils de visualisation utilisantVBA, Power BI, Excel GUI, SQL, Access

❖ Responsable de la migration des outils risques sur des nouvelles technologies et de nouvelles bases de données (Python, R, MySQL, Oracle, SQL Server)

❖ Développement des modèles/outils de risques : MI pack, KRI, reportings, outils d'analyses, portefeuille

des positions, reporting des indicateurs de risque de marché (ex : calcul et production de la VaR) et modèles IFRS9

❖ Support technique sur les anomalies liées aux macros VBA, module en Python, requêtes SQL et gestion des base de données internes (Access et MySQL)

❖ Maintenir et produire les reporting liés au risque de credit et réconciliation des positions

❖ Fournir les informations détaillées sur les expositions aux équipes risques et aux équipes opérationnelles

❖ Investiguer, analyser et reporter toutes les anomalies (erreur de booking, gestion des limites,

transfert de risque incorrect…) aux Portfolios Manager, Front Office, Analystes et le Head Office au

Bahreïn

❖ Classe d'actifs : Bonds, Repo, Money Market, Equity, Forex, Market Securities